Quantitative investment manager

Annonce Quantitative Investment Manager

• Contribuer à la recherche d'alpha, au développement de signaux et à l'évaluation de nouvelles idées d'investissement,
• Réaliser des backtests, analyses de sensibilité, stress tests, attributions de performance,
• Participer au développement de produits de gestion systématiques sur diverses classes d'actifs et d'outils de suivi et de gestion du risque,
• Gérer des portefeuilles quantitatifs conformément aux stratégies et modèles quantitatifs et aux profils de risque définis.

• Master ou PhD en finance, ingénierie financière, physique, mathématiques, CFA un atout,
• 1 à 3 ans d'expérience en recherche quantitative, gestion de produits systématiques ou indiciels dans un environnement buy-side ou hedge fund,
• Bonne compréhension des marchés actions, des stratégies long/short, des facteurs de risque, de l'optimisation de portefeuille et de l'attribution de performance,
• Très bonne maîtrise de Python; Matlab apprécié,
• Capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques (librairie, framework), à les utiliser et à y contribuer sporadiquement dans un flux de travail moderne (Git/Gitlab, CICD),
• Expérience avec pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, bases de données financières, Bloomberg ou outils équivalents,
• Esprit analytique, rigueur, autonomie et capacité à communiquer clairement, excellent esprit d'équipe,
• Français et anglais courants (langues de travail). Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l'avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.